Statistiques mathématiques
et problèmes inverses8 au 12 février 2016
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Cette semaine sera consacrée aux récentes avancées sur les problèmes inverses en statistique. Ces problèmes apparaissent dans de domaines variés, par exemple en astronomie (images floues du satellite Hubble), économétrie (variables instrumentales), finance mathématique (calibration de la volatilité), imagerie médicale (rayons-X, scanner) et physique quantique (tomographie quantique).
Dans tous ces problèmes, les données sont des observations indirectes d’un objet que l’on désire reconstruire. Cet aspect est formalisé mathématiquement par la présence d’un opérateur. A cause de sa nature indirecte, résoudre un problème inverse est généralement assez difficile, et nécessite l’utilisation de méthodes de régularisation, de façon à obtenir des reconstructions précises et stables. Cette semaine sera aussi l’occasion de rendre hommage au Professeur Laurent Cavalier qui pendant dix ans a organisé les Rencontres de Statistique Mathématique au CIRM. Les problèmes en statistique étaient l’un des thèmes de recherche qui lui tenait particulièrement à coeur. Nous projetons d’inviter ses anciens collaborateurs dans ce domaine mais aussi les nombreux chercheurs qui ont pu le rencontrer et discuter avec lui sur ce thème. Chaque sous-thème fera l’objet de deux ou trois demi-journées d’exposés, soit entre sept et dix exposés de 40 minutes (le programme prévoit quatre exposés le matin et trois exposés l’après-midi). Il est éventuellement prévu que certains orateurs puissent disposer de deux créneaux de 40 minutes (indiqué par tutoriel ci-dessous) afin de pouvoir présenter de manière approfondie des résultats. Le début de chaque après-midi sera laissé libre afin de favoriser les échanges informels entre les participants. Mini-cours
Quantum statistical models and inference.
Inverse problems in econometrics: examples and specific theoretical problems.
Geometry and inverse problems. Example tomography and astrophysics |
Comité scientifique
Oleg Lepski (Aix-Marseille Université) Comité d’organisation Florent Autin (Aix-Marseille Université) Conférenciers
Quantum statistical models and inference
Multiplier bootstrap for change point detection
Convex programming approach to robust estimation of a multivariate
Bump detection in a heterogeneous Gaussian regression
On consistent hypothesis testing
Inverse problems in econometrics: examples and specific theoretical prob-
Minimax optimal detection of structure for multivariate data
The M/G/infinit estimation problem revisited
TBA
Variational Regularization of Nonlinear Statistical Inverse Problems
Drift estimation in sparse sequential dynamic imaging
Estimation of in nite-dimensional parameter in lp spaces
Adaptive Bayesian estimation in indirect Gaussian sequence space mod-
Geometry and inverse problems. Example tomography and astrophysics
Adaptive Estimation in the Convolution Structure Density Model
Minimax goodness-of- t testing in ill-posed inverse problems with par-
Discrepancy based model selection in statistical inverse problems
Nonparametric admissible estimator
Statistical Blind Source Separation Laplace deconvolution and its application to the analysis of dynamic
Aggregation of regularized rankers by means of a linear functional strat-
From prediction error to estimation error bounds
Sharp minimax and adaptive variable selection |