SLIDES
Extrêmes – Copules- Actuariat
22 au 26 février 2016
- Romain Biard (Université de Besançon)
Fractional Poisson process: long-range dependence and applications in ruin theory (pdf)
- Michel Broniatovski (Université Pierre et Marie Curie)
Inference pour des modèles semi paramétriques définis par des conditions sur leurs L-moments (pdf)
- Axel Bücher (University of Bochum)
Weak convergence of the empirical copula process with respect to weighted metrics (pdf)
- Elena Di Bernardino (CNAM Paris)
On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas (pdf)
- Clément Dombry (Université de Franche Comté)
Full lilelihood inference for multivariate max-stable distributions (pdf)
- Nicole El Karoui (Université Pierre et Marie Curie)
Two problems arising in Population Modeling, Fast Detection of Unobservable Disorder Time and Cohort effect in Population dynamics (pdf)
- Jonathan El Methni (Université Paris Descartes)
Kernel estimation of extreme risk measures for all domains of attraction (pdf)
- Jean-David Fermanian (Centre de Recherche en Economie et Statistique)
Single-index copulae (pdf)
- Stéphane Girard (Inria Grenoble Rhône-Alpes)
Estimation of tail risk based on extreme expectiles (pdf)
- Pierre-Olivier Goffard (AIx-Marseille Université)
Orthogonal polynomials expansions and lognormal sum densities (pdf)
- Armelle Guillou (Université de Strasbourg)
Estimation of the marginal expected shortfall in the context of an infinite mean model (pdf)
- Anja Janssen (Université de Hambourg)
Applications of the multivariate tail process for extremal inference (pdf)
- Ivan Kojadinovic (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
All (copula) models are false but some are useful (pdf)
- Dominik Kortschak (TU Graz)
Ruin problems for processes in a changing environment (pdf)
- Claude Lefèvre (Université Libre de Bruxelles)
Discrete Schur-constant models in insurance (pdf)
- Olivier Lopez (LSTA, Université Pierre et Marie Curie)
Nonparametric copula estimation under censoring (pdf)
- Xavier Milhaud (Centre de Recherche en Economie et Statistique)
Stress tests for lapse risk: correlation and contagion among policyholders’ behaviours (pdf)
- John Nolan (American University Washington DC)
A measure of dependence for stable distributions (pdf)
- Mathieu Ribatet (Université de Montpellier)
Probabilities of concurrent extremes (pdf)
- Anne Sabourin (Telecom Paris)
Standardization of upper-semicontinuous processes applications in Extreme Value Theory (pdf)
- Matthias Scherer (TU Munich)
Exogenous shock models in high dimensions (pdf)
- Johan Segers (Université catholique de Louvain)
Extremes in time series (pdf)
- Gilles Stupfler (Aix-Marseille Université)
Extreme versions of Wang risk measures and their estimation (pdf)
- Maud Thomas (Chalmers University)
Concentration results in extreme value theory (pdf)
- Gwladys Toulemonde (Université de Montpellier)
Spatial dependence issues for extremes (pdf)
- Julien Trufin (Université Libre de Bruxelles)
Model points and Tail-VaR in life insurance (pdf)